Evitando Whipsaws Forexpros

O que é uma boa vaga para evitar whipsaw Se esta fosse uma informação pública, forex seria fácil e todos ganhariam dinheiro. Whipsaws acontecem. Deixe isso para trás. Você não pode prever o ruído com um indicador de CCI estúpido ou qualquer outra coisa para esse assunto. A única coisa que eu já ouvi falar sobre isso foi remotamente perto disso. Darkstars interrompeu a técnica de caça (aparentemente DS mudou-se para além do FF) e seu estudante de protegido mbqb (qualquer que seja o nome dele é MIKE) é lábio apertado sobre como dissipar qualquer informação sobre isso ( Vinculado por contrato legal, de acordo com ele.) Então, a idéia por trás disso é assistir lançamentos de notícias (NOT relatório econômico notícias, mas apenas todas as notícias relacionadas com forex) e há momentos em que contratos de parada excessiva são relatados em certos pares. Se esses contratos forem retirados, então, uma quotliquidão enorme é encontrada como eles dizem, e um movimento ocorrerá. Esses caras são muito lábios apertados sobre esse método e quase todas as postagens da Darkstars foram removidas. LOL T, sem contrato, apenas um acordo de alguém que me ajuda a deixar de respeitar seus desejos. DS é uma das pessoas mais bonitas e mais úteis que tive o prazer de atravessar as estradas. Há toneladas de suas postagens neste fórum, algumas que é preciso escavar, mas TODOS que devem ser lidos. Aproveite o fim de semana Análise Técnica: MACD Moving Average Convergence Divergence - MACD MACD, que significa Divergência de Convergência Média em Movimento, é um indicador de análise técnica criado por Gerald Appel na década de 1960. Isso mostra a diferença entre uma média móvel exponencial rápida e lenta (EMA) dos preços de fechamento. Durante a década de 1980 MACD provou ser uma ferramenta valiosa para qualquer comerciante. Com o surgimento da análise computadorizada, tornou-se muito pouco confiável na era moderna, e a execução padrão do comércio baseada em MACD agora produz uma maior distribuição de negociações perdidas. Algumas adições foram feitas para MACD ao longo dos anos, mas mesmo com a adição do histograma MACD, continua sendo um indicador de atraso. Muitas vezes foi criticado por não responder em condições de mercado leves. Desde a queda do mercado em 2000, a maioria das estratégias já não recomenda o uso do MACD como o principal método de análise, mas acredita que deve ser usado apenas como uma ferramenta de monitoramento. É propenso a whipsaw, e se um comerciante não é cuidadoso, é possível que eles possam sofrer perda substancial, especialmente se eles estiverem na margem ou opções de negociação. Os períodos padrão recomendados na década de 1960 por Gerald Appel são 12 e 26 dias: uma linha de sinal (ou linha de gatilho) é então formada ao suavizar isso com EMA adicional. O período padrão para isso é de 9 dias, a diferença entre o MACD e a linha de sinal é geralmente calculada e mostrada não como uma linha, mas um estilo de histograma de bloco sólido. Esta construção foi feita por Thomas Aspray em 1986. O cálculo é simplesmente o sinal do histograma MACD. O exemplo acima do gráfico mostra os três juntos. O gráfico superior é o preço. O gráfico inferior possui a linha MACD em azul e a linha de sinal em vermelho. O estilo de histograma branco sólido é a diferença entre eles. O conjunto de períodos para as médias, muitas vezes escrito como dizer 12,26,9, pode ser variado. Appel e outros experimentaram várias combinações. Interpretação MACD é um indicador de tendência e é projetado para identificar mudanças de tendência. Em geral, não é recomendado para uso em condições de mercado variáveis. São gerados três tipos de sinais comerciais, linha MACD que atravessa a linha de sinal Linha MACD que atravessa zero Divergência entre o preço e os níveis de MACD O cruzamento da linha de sinal é a regra de negociação usual. Isto é para comprar quando o MACD atravessa a linha de sinal, ou vender quando atravessa a linha de sinal. Esses cruzamentos podem ocorrer com muita freqüência, e outros testes podem ter que ser aplicados. O histograma mostra quando ocorre uma travessia. Quando a linha MACD atravessa zero no histograma, diz-se que a linha MACD cruzou a linha de sinal. O histograma também pode ajudar a visualizar quando as duas linhas estão juntas. Ambos ainda podem estar subindo, mas se juntando, então um histograma em queda sugere que um cruzamento pode estar se aproximando. Um cruzamento da linha MACD até zero é interpretado como otimista, ou baixo para zero como baixo. Esses cruzamentos são, naturalmente, simplesmente a linha original EMA (12) cruzando para cima ou para baixo através da linha EMA (26) mais lenta. A divergência positiva entre MACD e o preço surge quando o preço reduz um novo selloff, mas o MACD não faz uma nova baixa (isto é, permanece acima, onde caiu nesse preço anterior baixo). Isso é interpretado como otimista, sugerindo que a tendência de baixa pode estar quase acabada. A divergência negativa é a mesma coisa ao aumentar (ou seja, o preço faz um novo rali alto, mas o MACD não aumenta tão alto quanto antes), isso é interpretado como de baixa. A divergência pode ser interpretada de forma semelhante no preço em relação ao histograma, onde os novos níveis de preços não são confirmados por novos níveis de histograma. Divergências mais longas e mais nítidas (picos ou depressões distintos) são consideradas mais significativas do que pequenos padrões superficiais neste caso. Recomenda-se olhar para um MACD em uma escala semanal antes de olhar para uma escala diária para evitar fazer negócios de curto prazo contra a direção da tendência intermediária. Às vezes, é prudente aplicar um filtro de preços ao Ciclo de Redondeamento Motivador Alvo para garantir que ele irá segurar. Um exemplo de um filtro de preços seria comprar se MACD quebrar acima do EMA de 9 dias e permaneça acima por três dias. O sinal de compra começaria então no final do terceiro dia. Processamento de sinal O MACD é uma medida filtrada da velocidade. A velocidade foi passada através de dois filtros de passagem baixa lineares de primeira ordem. A linha de sinal é a velocidade resultante, filtrada novamente. A diferença entre esses dois, o histograma, é uma medida da aceleração, com os três filtros aplicados. O MACD que atravessa a linha de sinal sugere que a direção da aceleração está mudando. A linha MACD que cruza o zero sugere que a velocidade média está mudando de direção. Das duas médias móveis que compõem MACD, a EMA de 12 dias é a mais rápida e a EMA de 26 dias é mais lenta. Os preços de fechamento são usados ​​para formar as médias móveis. Geralmente, um EMA de 9 dias do MACD é plotado ao longo do lado para atuar como uma linha de gatilho. Um cruzamento otimista ocorre quando o MACD se desloca acima do EMA de 9 dias, e um cruzamento de baixa ocorre quando o MACD se move abaixo da EMA de 9 dias. O gráfico Merrill Lynch (MER) abaixo mostra a EMA de 12 dias (linha azul fina) com a EMA de 26 dias (linha vermelha fina) sobreposta ao gráfico de preço. O MACD aparece na caixa abaixo, pois a linha preta grossa e a EMA de 9 dias são a fina linha azul. O histograma representa a diferença entre MACD e sua EMA de 9 dias. O histograma é positivo quando o MACD está acima do EMA de 9 dias e negativo quando MACD está abaixo da EMA de 9 dias. O que o MACD faz MACD mede a diferença entre duas médias móveis exponenciais (EMAs). Um MACD positivo indica que a EMA de 12 dias está negociando acima da EMA de 26 dias. Um MACD negativo indica que o EMA de 12 dias está se negociando abaixo do EMA de 26 dias. Se o MACD for positivo e aumentando, então o fosso entre o EMA de 12 dias eo EMA de 26 dias está se ampliando. Isso indica que a taxa de mudança da média móvel mais rápida é maior do que a taxa de troca para a média móvel mais lenta. O impulso positivo está aumentando, indicando um período de alta para o gráfico de preços. Se o MACD for negativo e diminuindo ainda mais, o intervalo negativo entre a média móvel mais rápida (azul) e a média móvel mais lenta (vermelha) está se expandindo. O impulso descendente está acelerando, indicando um período de negociação de baixa. Os cruzamentos da linha central MACD ocorrem quando a média móvel mais rápida atravessa a média móvel mais lenta. Este gráfico Merrill Lynch (MER) mostra MACD como uma linha preta sólida, e sua EMA de 9 dias como a linha azul fina. Mesmo que as médias móveis sejam indicadores de atraso, observe que o MACD se move mais rápido do que as médias móveis. Neste exemplo, o MACD também forneceu alguns bons sinais comerciais: em março e abril, o MACD recusou as duas médias móveis e formou uma divergência negativa antes do pico do preço. Em maio e junho, o MACD começou a fortalecer e a aumentar os níveis baixos, enquanto ambas as médias móveis continuaram a diminuir. Finalmente, o MACD formou uma divergência positiva em outubro, enquanto ambas as médias móveis registraram novos pontos baixos. MACD Signos Alvos Divergência Positiva Uma Divergência Positiva ocorre quando MACD começa a avançar e a segurança ainda está em uma tendência de baixa e faz uma menor reação baixa. O MACD pode se formar como uma série de Lows mais altos ou um segundo Low que é maior do que o Low anterior. As divergências positivas são provavelmente as menos comuns dos três sinais, mas geralmente são mais confiáveis ​​e levam aos maiores movimentos. Crossover média movimentada de alta Um Crossover Médio Mover Bullish ocorre quando o MACD se move acima de sua EMA de 9 dias ou linha de gatilho. Os Crossovers Médias Movimentais Altas são provavelmente os sinais mais comuns e, como tal, são os menos confiáveis. Se não for usado em conjunto com outras ferramentas de análise técnica, esses cruzamentos podem levar a whipsaws e muitos sinais falsos. Os Crossovers Médias Motivos Altas são usados ​​ocasionalmente para confirmar uma divergência positiva. O segundo baixo ou mais baixo de uma divergência positiva pode ser considerado válido quando é seguido por um Crossover Médio Mover Bullish. Às vezes, é prudente aplicar um filtro de preços ao Ciclo de Redondeamento Motivador Alvo para garantir que ele irá segurar. Um exemplo de um filtro de preços seria comprar se MACD quebrar acima do EMA de 9 dias e permaneça acima por três dias. O sinal de compra começaria então no final do terceiro dia. Crossover Bullish Centerline Um Crossover Bullish Centerline ocorre quando o MACD se move acima da linha zero e em um território positivo. Esta é uma indicação clara de que o impulso mudou de negativo para positivo, ou de baixa para alta. Após uma Divergência Positiva e Crossover Bullish Centerline, o Crossover Bullish Centerline pode atuar como um sinal de confirmação. Dos três sinais, o crossover médio móvel é provavelmente o segundo sinal mais comum. Usando uma combinação de sinais Mesmo que alguns comerciantes possam usar apenas um dos sinais acima para formar um sinal de compra ou venda, usando uma combinação pode gerar sinais mais robustos. No exemplo de Halliburton (HAL), os três sinais de alta estavam presentes e o estoque ainda avançava outro 20. O estoque formou um baixo baixo no final de fevereiro, mas o MACD formou um maior baixo, criando assim uma divergência positiva potencial. MACD formou então um Crossover Médio Mover Bullish movendo-se acima de sua EMA de 9 dias. E, finalmente, o MACD negociou acima de zero para formar um Crossover Bullish Centerline. No momento do Crossover Bullish Centerline, as ações negociavam em 32 14 e passaram acima de 40 imediatamente depois disso. Em agosto, as ações negociadas acima de 50. Distinção Negativa de Signos Boldais de MACD Uma Divergência Negativa se forma quando a segurança avança ou se move de lado e o MACD declina. A Divergência Negativa no MACD pode assumir a forma de um declínio mais baixo ou direto. As divergências negativas são provavelmente as menos comuns dos três sinais, mas geralmente são mais confiáveis ​​e podem alertar sobre um pico iminente. O gráfico FedEx (FDX) mostra uma Divergência negativa quando o MACD formou uma alta mais baixa em maio, e o estoque formou uma maior alta ao mesmo tempo. Esta era uma Divergência negativa bastante flagrante, e sinalizou que o impulso estava diminuindo. Poucos dias depois, o estoque quebrou a linha de tendência de alta, e o MACD formou um menor baixo. Existem dois meios possíveis para confirmar uma Divergência Negativa. Primeiro, o indicador pode formar uma menor baixa. Esta é uma análise tradicional de pico e porcento aplicada a um indicador. Com a baixa alta e inferior inferior inferior, a tendência de alta para MACD mudou de alta para baixa. Em segundo lugar, um Crossover Médico Mover Baixo (que é explicado abaixo) pode atuar para confirmar uma divergência negativa. Enquanto o MACD estiver negociando acima de sua EMA de 9 dias, ou linha de gatilho, não foi recusado e o mais baixo alto é difícil de confirmar. Quando o MACD quebra abaixo do seu EMA de 9 dias, ele indica que a tendência a curto prazo para o indicador está a enfraquecer e um possível pico interino se formou. Crossover médio móvel descendente O sinal mais comum para MACD é o cruzamento médio móvel. Um Crossover Médio Baixa de Mudança ocorre quando o MACD declina abaixo da EMA de 9 dias. Não só esses sinais são mais comuns, mas também produzem os sinais mais falsos. Como tal, os cruzamentos médios móveis devem ser confirmados com outros sinais para evitar whipsaws e leituras falsas. Às vezes, um estoque pode estar em uma forte tendência de alta, e MACD permanecerá acima de sua linha de gatilho por um período de tempo sustentado. Nesse caso, é improvável que uma Divergência Negativa se desenvolva. É necessário um sinal diferente para identificar uma potencial mudança de impulso. Este foi o caso da Merck (MRK) em fevereiro e março. O estoque avançou em uma alta tendência de alta, e o MACD permaneceu acima de sua EMA de 9 dias por 7 semanas. Quando ocorreu um Crossover Médio Baixo de Bearish, ele sinalizou que o impulso ascendente estava diminuindo. Esse dinamismo lento deveria ter servido de alerta para monitorar a situação técnica para novas pistas de fraqueza. A fraqueza logo foi confirmada quando o estoque quebrou sua linha de tendência de alta e MACD continuou seu declínio e se moveu abaixo de zero. Crossover da linha central Bearish Um Crossover Bearing Centerline ocorre quando o MACD se move abaixo de zero e em território negativo. Esta é uma clara indicação de que o momento mudou de positivo para negativo, ou de alta para baixa. O crossover da linha central pode atuar como um sinal independente, ou confirmar um sinal prévio, como um cruzamento médio móvel ou uma divergência negativa. Uma vez que MACD atravessa um território negativo, o impulso, pelo menos para o curto prazo, tornou-se descendente. O significado do cronômetro da linha central dependerá também dos movimentos anteriores do MACD. Se o MACD for positivo por muitas semanas, começa a tendência para baixo e, em seguida, cruza em território negativo, seria de baixa. No entanto, se o MACD tenha sido negativo por alguns meses, quebre acima de zero, e depois de volta, pode ser uma correção. Para avaliar o significado de um crossover da linha central, a análise técnica tradicional pode ser aplicada para ver se houve uma mudança na tendência, mais alta ou menor baixa. O gráfico da Unisys (UIS) descreve um Crossover Bearish Centerline que precedeu uma queda de 25 no estoque que ocorre logo na borda direita do gráfico. Embora houvesse pouco tempo para agir uma vez que este sinal apareceu, havia outros sinais de advertência antes da queda dramática: após a queda para suporte de linha de tendência, um Crossover Médio Básico de Baixa se formou. Quando o estoque se recuperou da queda, o MACD nem sequer quebrou acima da linha de gatilho, indicando um ímpeto de queda fraco. O pico do rali da reação foi marcado por um castiçal de estrela cadente (flecha azul) e uma diferença no volume aumentado (setas vermelhas). Após a diferença, a linha de tendência azul que se estendeu até abril de 1999 foi quebrada. Além dos sinais mencionados acima, um Crossover Bearish Centerline ocorreu após o MACD ter estado acima de zero por quase dois meses. A partir de 20 de setembro, o MACD estava enfraquecendo e o momento estava diminuindo. A ruptura abaixo de zero atuou como a gota final de um longo processo de enfraquecimento. Combinando sinais Como nos sinais MACD de alta, os sinais baixos podem ser combinados para criar sinais mais robustos. Na maioria dos casos, os estoques caem mais rápido do que aumentaram. Este foi definitivamente o caso da Unisys (UIS), e apenas dois sinais MACD baixistas estavam presentes. Usando indicadores de impulso como MACD, análises técnicas às vezes podem fornecer indícios de fraqueza iminente. Embora seja impossível prever o tempo e a duração do declínio, ser capaz de detectar fraqueza pode permitir que os comerciantes assumam uma posição mais defensiva. Em 2002, a Intel (INTC) caiu de 36 acima para menos de 28 em alguns meses. No entanto, parece que o dinheiro inteligente começou a distribuir o estoque antes do declínio real. Olhando para a imagem técnica, podemos detectar evidências desta distribuição e uma séria perda de impulso: em dezembro, uma divergência negativa formada no MACD. Chaikin Money Flow tornou-se negativo em 21 de dezembro. Também em dezembro, ocorreu um Crossover Médio Baixa em MACD (seta preta). A linha de tendência que se estende até outubro foi quebrada em 20 de dezembro. Um Crossover Bearish Centerline ocorreu em MACD em 10 de fevereiro (seta verde). Em 15 de fevereiro, o apoio em 31 12 foi violado (seta vermelha). Para aqueles que esperavam uma recuperação no estoque, o contínuo declínio do impulso sugeriu que a pressão de venda estava aumentando e não estava prestes a diminuir. Hindsight é 2020, mas com um estudo cuidadoso das situações passadas, podemos aprender a ler melhor o presente e a preparar o futuro. Benefícios do MACD Um dos principais benefícios do MACD é que ele incorpora aspectos do impulso e da tendência de um indicador. Como um indicador de tendência, não será errado por muito tempo. O uso de médias móveis garante que o indicador eventualmente acompanhe os movimentos da segurança subjacente. Ao usar as Médias Móveis Exponenciais (EMAs), em oposição às Médias Móveis Simples (SMAs), alguns dos atrasos foram retirados. Como indicador de impulso, o MACD tem a capacidade de prenunir movimentos na segurança subjacente. As divergências do MACD podem ser fatores-chave na previsão de uma mudança de tendência. A Divergência Negativa sinaliza que o momento atimista está diminuindo, e pode haver uma mudança potencial na tendência de alta para baixa. Isso pode servir como um alerta para os comerciantes para obter alguns lucros em posições longas, ou para comerciantes agressivos para considerar iniciar uma posição curta. O MACD pode ser aplicado a gráficos diários, semanais ou mensais. MACD representa a convergência e divergência de duas médias móveis. A configuração padrão para MACD é a diferença entre a EMA de 12 e 26 períodos. No entanto, qualquer combinação de médias móveis pode ser usada. O conjunto de médias móveis utilizadas no MACD pode ser adaptado para cada segurança individual. Para gráficos semanais, um conjunto mais rápido de médias móveis pode ser apropriado. Para estoques voláteis, podem ser necessárias médias móveis mais lentas para ajudar a suavizar os dados. Dado esse nível de flexibilidade, cada indivíduo deve ajustar o MACD para se adequar ao seu próprio estilo comercial, objetivos e tolerância ao risco. Desvantagens do MACD Um dos aspectos benéficos do MACD também é uma das suas desvantagens. As médias móveis, sejam simples, exponenciais ou ponderadas, são indicadores de atraso. Mesmo que o MACD represente a diferença entre duas médias móveis, ainda pode haver algum atraso no próprio indicador. É mais provável que seja o caso com gráficos semanais do que os gráficos diários. Uma solução para este problema é o uso do MACD-Histograma. O MACD não é particularmente bom para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda. Mesmo que seja possível identificar níveis que historicamente representam níveis de sobrecompra e sobrevenda, o MACD não possui limites superiores ou inferiores para vincular seu movimento. O MACD pode continuar a expandir-se para além dos extremos históricos. MACD calcula a diferença absoluta entre duas médias móveis e não a diferença percentual. O MACD é calculado subtraindo uma média móvel do outro. À medida que a segurança aumenta de preço, a diferença (positiva e negativa) entre as duas médias móveis está destinada a crescer. Isso dificulta comparar os níveis de MACD durante um longo período de tempo, especialmente para estoques que cresceram exponencialmente. O gráfico Amazon (AMZN) demonstra a dificuldade em comparar os níveis de MACD durante um longo período de tempo. Antes de 1999, Amazons MACD é pouco reconhecível e parece comercializar perto da linha zero. O MACD era realmente muito volátil no momento, mas essa volatilidade foi reduzida, uma vez que o estoque subiu de menos de 20 para quase 100. Uma alternativa é usar o Oscilador de Preços, o que mostra a diferença percentual entre duas médias móveis: (12 dias EMA - EMA de 26 dias) (26 dias EMA) (20 - 18) 18 .11 ou 11 A diferença percentual resultante pode ser comparada durante um período de tempo mais longo. No gráfico da Amazônia, podemos ver que o Oscilador de Preços fornece um meio melhor para uma comparação de longo prazo. Para o curto prazo, o MACD eo Oscilador de preços são basicamente os mesmos. A forma das linhas, as divergências, os cruzamentos médios móveis e os cruzamentos da linha central para o MACD e o Oscilador de preços são praticamente idênticos. Prós e contras do MACD Desde que Gerald Appel desenvolveu o MACD, houve centenas de novos indicadores introduzidos na análise técnica. Enquanto muitos indicadores vieram e foram, o MACD resistiu à prova do tempo. O conceito por trás de seu uso é direto, e sua construção é simples, mas continua sendo um dos indicadores mais confiáveis ​​ao redor. A eficácia do MACD variará para diferentes títulos e mercados. O comprimento das médias móveis pode ser adaptado para um melhor ajuste para uma determinada segurança ou mercado. Tal como acontece com todos os indicadores. MACD não é infalível e deve ser usado em conjunto com outras ferramentas de análise técnica. MACD-Histograma Em 1986, Thomas Aspray desenvolveu o MACD-Histograma. Algumas de suas descobertas foram apresentadas em uma série de artigos para Análise Técnica de Stocks e Commodities. Aspray observou que o atraso dos MACDs às vezes perdeu movimentos importantes em uma segurança, especialmente quando aplicado a gráficos semanais. Ele experimentou pela primeira vez mudando as médias móveis e descobriu que as médias móveis mais curtas aceleraram os sinais. No entanto, ele estava procurando um meio para antecipar os cruzamentos MACD. Uma das respostas que ele encontrou foi o MACD-Histograma. Definição e construção O histograma MACD representa a diferença entre o MACD e sua linha de gatilho, o EMA de 9 dias do MACD. A trama desta diferença é apresentada como um histograma, tornando os cruzamentos e divergências da linha central facilmente identificáveis. Um crossover do centro para o histograma MACD é o mesmo que um crossover médio móvel para MACD. Se você se lembrar, um crossover média móvel ocorre quando MACD se move acima ou abaixo da linha de gatilho. Se o valor de MACD for maior do que o valor de sua EMA de 9 dias, o valor no MACD-Histograma será positivo. Por outro lado, se o valor de MACD for menor do que o EMA de 9 dias, o valor no MACD-Histograma será negativo. Aumentos ou diminuições adicionais no intervalo entre MACD e sua linha de gatilho serão refletidas no MACD-Histograma. Os aumentos acentuados no histograma MACD indicam que o MACD está aumentando mais rápido do que o EMA de 9 dias eo impulso de alta está se fortalecendo. Declive acentuado no histograma MACD indica que o MACD está caindo mais rápido do que o EMA de 9 dias e o ímpeto descendente está aumentando. No gráfico acima, podemos ver que os movimentos do histograma MACD são relativamente independentes do MACD real. Às vezes, o MACD está aumentando enquanto o MACD-Histograma está caindo. Em outras ocasiões, o MACD está caindo enquanto o MACD-Histograma está aumentando. O MACD-Histograma não reflete o valor absoluto do MACD, mas sim o valor do MACD em relação ao seu EMA de 9 dias. Geralmente, mas nem sempre, um movimento no MACD é precedido por uma divergência correspondente no MACD-Histograma. O primeiro ponto mostra uma divergência positiva acentuada no histograma MACD que precedeu um Crossover Médio Mover Bullish. No segundo ponto, o MACD continuou a novos Highs, mas o MACD-Histogram formou dois Highs iguais. Embora não seja um caso de livro-texto de Divergência Positiva, o Alto igual não conseguiu confirmar a força observada no MACD. Uma divergência positiva formada quando o histograma MACD formou uma maior baixa e o MACD continuou mais baixo. Uma Divergência Negativa formada quando o Histograma MACD formou um Alto mais baixo e o MACD continuou mais alto. Thomas Aspray projetou o MACD-Histograma como uma ferramenta para antecipar um cruzamento médio móvel no MACD. As divergências entre MACD e o histograma MACD são a ferramenta principal usada para antecipar os cruzamentos médios móveis. Uma divergência positiva no histograma MACD indica que o MACD está se fortalecendo e pode estar à beira de um Crossover Médio Mover Bullish. Uma divergência negativa no histograma MACD indica que o MACD está enfraquecendo, e prefigura um Crossover Médio Baixa de Mudança no MACD. Em seu livro, Análise Técnica dos Mercados Financeiros, John Murphy afirma que o melhor uso para o histograma MACD é identificar períodos em que a diferença entre o MACD e a EMA de 9 dias seja ampliando ou encolhendo. Em termos gerais, um fosso alargado indica um impulso de fortalecimento e um espaço de encolhimento indica um momento de enfraquecimento. Normalmente, uma mudança no MACD-Histograma precederá qualquer alteração no MACD. O sinal principal gerado pelo histograma MACD é uma divergência seguida de um cruzamento médio móvel. Um sinal de alta é gerado quando ocorre uma Divergência Positiva e existe um Crossover Bullish Centerline. Um sinal de baixa é gerado quando existe uma Divergência negativa e um Crossover de Linha Central Bearish. Tenha em mente que um crossover da linha central para o MACD-Histograma representa um cruzamento médio móvel para o MACD. As divergências podem assumir várias formas e graus variados. De um modo geral, dois tipos de divergências foram identificados: a divergência inclinada e a divergência do pico-corte. Divergência inclinada A Divergência inclinada se forma quando há um movimento contínuo e relativamente suave em uma direção (para cima ou para baixo) para formar a divergência. As Divergências Esbeltas geralmente cobrem um período de tempo mais curto que as divergências formadas com dois picos ou duas calhas. A Divergência Inclinada pode conter pequenas protuberâncias (picos ou calhas) ao longo do caminho. O mundo da análise técnica não é perfeito e existem exceções para a maioria das regras e híbridos para muitos sinais. Divergência de pico-calha Uma divergência de pico-canal ocorre quando pelo menos dois picos ou duas depressões se desenvolvem em uma direção para formar a divergência. Uma série de duas ou mais embarcações crescentes (níveis mais baixos) pode formar uma Divergência Positiva e uma série de dois ou mais picos decrescentes (níveis mais baixos) podem formar uma Divergência Negativa. As divergências máximas geralmente cobrem um período de tempo mais longo que as divergências inclinadas. Em um gráfico diário, uma divergência de pico-calha pode cobrir um período de tempo tão curto quanto duas semanas ou até vários meses. Geralmente, quanto mais longa e mais clara for a divergência, melhor será o sinal subsequente. As divergências curtas e superficiais podem levar a sinais falsos e whipsaws. Além disso, pareceria que as Divergências de Peak-trough são um pouco mais confiáveis ​​do que Slant Divergences. As divergências do nível máximo tendem a ser mais nítidas e cobrem um período de tempo mais longo do que Divergências inclinadas. Benefícios do histograma MACD O principal benefício do histograma MACD é a capacidade de antecipar os sinais MACD. As divergências geralmente aparecem no histograma MACD antes que os cruzamentos médios móveis da MACD façam. Armados com esse conhecimento, os comerciantes e os investidores podem se preparar melhor para mudanças de tendência em potencial. O MACD-Histograma pode ser aplicado a gráficos diários, semanais ou mensais. (Nota: Isso pode exigir alguns ajustes com o número de períodos usados ​​para formar o MACD original, as médias móveis mais curtas ou mais rápidas podem ser necessárias para gráficos semanais e mensais.) Usando gráficos semanais, a ampla tendência subjacente de um estoque pode ser determinada. Uma vez que a tendência ampla foi determinada, os gráficos diários podem ser usados ​​para estratégias de entrada e saída de tempo. Na Análise Técnica dos Mercados Financeiros, John Murphy defende esse tipo de abordagem de dois níveis para investir, a fim de evitar fazer negócios contra a principal tendência. O histograma MACD semanal pode ser usado para gerar um sinal de longo prazo para estabelecer a tendência negociável. Então, apenas os sinais de curto prazo que concordem com a principal tendência serão considerados. Se a tendência a longo prazo fosse otimista, apenas as divergências negativas com os cruzamentos da linha central baixista seriam consideradas válidas para o histograma MACD. Se a tendência a longo prazo fosse de baixa, apenas as divergências positivas com os cruzamentos de linha central de alta seria considerados válidos. No gráfico semanal da IBM, o MACD-Histograma gerou quatro sinais. Antes de cada cruzamento médio móvel no MACD, uma divergência correspondente formada no MACD-Histograma. Para fazer ajustes para o gráfico semanal, as médias móveis foram encurtadas para 6 e 12. Este MACD é formado subtraindo o EMA de 6 semanas da EMA de 12 semanas. Um EMA de 6 semanas foi usado como o gatilho. O MACD-Histograma é calculado tomando a diferença entre MACD (612) e 6-dia EMA de MACD (612). O primeiro sinal foi um Crossover Médio Baixo de Baixa em janeiro de 1999. Desde o seu pico no final de novembro de 1998, o Histograma MACD formou uma Divergência Negativa que precedeu o Crossover Médico Mover Baixo no MACD. O segundo sinal foi um Crossover Médio Motivador em abril. A partir de sua baixa em meados de fevereiro, o histograma MACD formou uma Divergência Positiva que precedeu o Crossover Médio Mover Bullish no MACD. O terceiro sinal era um Crossover Médio Baixa de Mudança no final de julho. A partir do seu pico de maio, o Histograma MACD formou uma Divergência Negativa que precedeu um Crossover Médio Baixa de Mudança no MACD. O sinal final era um Crossover Médio Mover Bullish, que foi precedido por uma ligeira Divergência Positiva no MACD-Histograma. O terceiro sinal foi baseado em um Divergence de Peak-2 facilmente identificável e picos inferiores consecutivos formados para criar a divergência. Os picos e depressões nas divergências anteriores, embora identificáveis, não se destacam tanto. MACD-Histograma Desvantagens O MACD-Histograma é um indicador de um indicador ou derivado de uma derivada. O MACD é a primeira derivada da ação de preço de uma segurança, e o MACD-Histograma é a segunda derivada da ação de preço de uma segurança. Como a segunda derivada, o histograma MACD é removido da ação de preço real da segurança subjacente. Quanto mais longe um indicador é da ação de preço subjacente, maiores são as chances de sinais falsos. Tenha em mente que este é um indicador de um indicador. O histograma MACD não deve ser comparado diretamente com a ação de preço da segurança subjacente. Como o MACD-Histograma foi projetado para antecipar os sinais MACD, há uma tentação de pular a arma. O MACD-Histograma deve ser usado em conjunto com outros aspectos da análise técnica. Isso ajudará a aliviar a tentação de entrada antecipada. Outro meio de evitar a entrada precoce é combinar sinais semanais com sinais diários. Claro, haverá mais sinais diários do que sinais semanais. No entanto, ao usar apenas os sinais diários que concordam com os sinais semanais, haverá menos sinais diários para atuar. Ao atuar apenas nos sinais diários que estão de acordo com os sinais semanais, você também tem certeza de negociar com a tendência mais longa e não contra isso. Tenha cuidado com divergências pequenas e superficiais. Embora estes às vezes possam levar a bons sinais, eles também são mais propensos a criar sinais falsos. Um método para evitar pequenas divergências é procurar divergências maiores com dois ou mais picos ou depressões facilmente identificáveis. Compare os picos e depressões da ação passada para determinar o significado. Somente os picos e as calhas que parecem significativas devem merecer atenção. As informações são fornecidas tal como são e apenas para fins informativos, não para fins comerciais ou conselhos. Stock2own, LLC. Disponibiliza informação disponível neste site stock2own (o Site) sujeito aos termos e condições. Leia atentamente os termos e condições. O uso deste site da Web significa que você concorda com estes termos e condições caso contrário você não deve usar o Site.